来源：股市荀策

上周资金入市及情绪指标总结

最近一周股市资金净流入213亿元，前一周流出80亿元。资金流入方面，融资余额增加71亿元，公募基金发行增加59亿元，沪深股通规模增加206亿元；资金流出方面，IPO融资规模36亿元，产业资本净减持46亿元，交易费用为41亿元。回顾历史，2012年以来周度资金最大净流入1364亿元，最大净流出4450亿元，平均流入132亿元。

市场情绪处于05年以来低位：第一，2005年以来周换手率（年化）高点、低点分别为1811%、24%，均值为356%，最近一周为169%，处在历史上由低到高20%的分位，较前一周的173%下降。第二，2005年以来涨停股个数占比（五日平滑）高点、低点分别为37%、0%，均值为1.49%，最近一周为1.12%，处在历史上由低到高53%的分位，较前一周的0.90%上升。第三，2016年上证综指2638点以来融资交易占比高点为12.1%，低点为5.8%，最近一周融资交易占比9.17%，处在历史上由低到高71%的分位，较前一周的8.53%上升。第四，2005年以来A股风险溢价（全部A股PE倒数减十年期国债收益率）高点为4.9%，低点为-2.7%，最近一周风险溢价为2.78%，处在历史上由低到高70%的分位，较前一周的2.91%下降。第五，2005年以来沪深300股息率/十年期国债收益率高点为1.05，低点为0.09，最近一周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.76，处在历史上由低到高72%的分位，较前一周的0.77下降。第六，截止最近一周股票型基金仓位为88.1%，与前一周的88.1%持平；混合型基金仓位为62.7%，较前一周的62.9%下降；偏股混合型基金仓位为81.5%，较前一周的81.6%下降。

每周资金入市合计

最近一周资金净流入213亿元，而前一周净流出80亿元（皆未统计银证转账数据）。

资金流入指标1：个人投资者

投保基金公司的银证转账数据只公布到2017年6月，之后的数据用证券业协会的证券公司客户交易结算资金来统计，19Q3余额为12800亿元，19Q2为13700亿元，Q3较Q2下降900亿元。

资金流入指标2：机构投资者

最近一周公募基金新发行增加59亿元，19年累计发行4243亿元；12月以来阳光私募发行0.18亿元，19年累计发行333亿元。

资金流入指标3：融资余额

最近一周最后一天融资余额9591亿元，较前一周增加71亿元。

资金流入指标4：沪股通和深股通最近一周沪港通和深港通资金流入206亿元，而前一周流入319亿元。

资金流出指标1：IPO融资最近一周IPO融资规模为36亿元，前一周为351亿元。

资金流出指标2：产业资本净减持最近一周产业资本净减持46亿元，前一周净减持33亿元。

资金流出指标3：交易费用最近一周交易费用（包括交易佣金和印花税）为41亿元，前一周为40亿。

市场情绪指标1：换手率2005年以来周换手率（年化）高点、低点分别为1811%、24%，均值为356%，最近一周为169%，较前一周的173%下降。

市场情绪指标2：融资交易占比

2016年上证综指2638点以来融资交易占比高点为12.1%，低点为5.8%，最近一周融资交易占比9.17%，较前一周的8.53%上升。

市场情绪指标3：涨停股个数占比2005年以来涨停股个数占比（五日平滑）高点、低点分别为37%、0%，均值为1.5%，最近一周为1.12%，处在历史上由低到高53%的分位，较前一周的0.90%上升。

市场情绪指标4：基金仓位根据WIND统计，股票型基金仓位2010年以来处于75-92%区间，截止最近一周股票型基金仓位为88.1%，与前一周的88.1%持平；混合型基金仓位处于47-78%区间，截止最近一周仓位为62.7%，较前一周的62.9%下降；偏股混合型基金仓位处于67-90%区间，截止最近一周仓位为81.5%，较前一周的81.6%下降。（注：测算值可能和实际值有偏差）

市场情绪指标5：风险溢价2005年以来A股风险溢价（全部A股PE倒数减十年期国债收益率）高点为4.9%，低点为-2.7%，最近一周风险溢价为2.78%，处在历史上由低到高70%的分位，较前一周的2.91%下降。

市场情绪指标6：股息率/利息率2005年以来沪深300股息率/十年期国债收益率高点为1.05，低点为0.09，最近一周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.76，处在历史上由低到高72%的分位，较前一周的0.77下降。

风险提示：资金入市规模为大致估算，仅供投资参考。

免责声明：自媒体综合提供的内容均源自自媒体，版权归原作者所有，转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人，不代表新浪立场。若内容涉及投资建议，仅供参考勿作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎。